Gun Hazard é um jogo de tiro side-scrolling com fortes elementos de RPG e um spin-off da série Front Mission. A jogabilidade é mais do que semelhante a Cybernator ou Metal Warriors. O jogador se move entre diferentes estágios em um mapa de área. Uma vez dentro do cenário, o jogador controla Albert e seu wanzer enquanto ele se move para a esquerda e para a direita na tela. O wanzer é capaz de pular e atacar com uma arma primária e uma especial. A qualquer momento durante uma fase, Albert pode ejetar seu wanzer fortemente armado para explorar. Embora vulnerável quando estiver fora, Albert é capaz de alcançar áreas que o wanzer não consegue, além de ser um alvo menor e poder fazer jetpack indefinidamente.
Dinheiro e experiência são ganhos através da conclusão dos objetivos da missão, bem como da contagem de mortes de wanzers inimigos. Além disso, Albert pode recrutar outros personagens ao longo do curso normal da história, alguns dos quais podem ser designados para papéis coadjuvantes. Esses personagens de suporte, quando definidos, podem fornecer uma variedade de diferentes habilidades de cobertura de fogo para Albert durante suas missões. Eles também ganham experiência e níveis. Diferentes armas e armaduras podem ser encontradas ou compradas. Os componentes essenciais incluem a habilidade Booster, que permite ao wanzer pairar e aumentar seus saltos, bem como a habilidade Dash, que permite um movimento rápido da esquerda para a direita do wanzer.